ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH SERANGAN RUSIA KE UKRAINA 2024

Rico Dafin Sitinjak; Nugraeni Nugraeni

doi:10.55338/jumin.v6i3.6051

Authors

Rico Dafin Sitinjak Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Nugraeni Nugraeni Universitas Mercu Buana Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.6051

Keywords:

Abnormal Return, Trading Volume Activity, LQ 45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan sesudah serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2024. Kejadian ini menjadi peristiwa geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasar modal, terutama pada sektor energy dengan adanya perngaruh geopolitik ini peneliti ingin menganalisis abnormal return dan tradingvolume activity pada perusahaan indkes LQ 45 sektor energy. Populasi penelitian ini adalahperusahaan sektor energi yang tergabung dalam Indeks LQ45 pada periode Agustus 2024 hingga Januari 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada AR dan TVA sebelum dansesudah peristiwa tersebut yang diteliti pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ 45 pada sektor energy . Berdasarkan hasil analisis statistik, penelitian ini menunjukkan bahwa tidakterdapat perbedaan signifikan dalam Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah serangan terjadi, yang mengindikasikan bahwa pasar telah mengantisipasi dampak peristiwa tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.

References

G. D. A. Putra and M. Z. M. Lubis, “Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Kenaikan Harga BBM,” Proc. Islam. Econ. Business, Philanthr., vol. 1, no. 2, pp. 595–603, 2022, [Online]. Available: https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings

N. P. Bestari, “Breaking! AS: Pasukan Rusia Bergerak ke Perbatasan Ukraina,” CNBC Indonesia. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220218193223-4-316614/breaking-as-pasukan-rusia-bergerak-ke-perbatasan-ukraina

H. Kurniawan, “ Rusia Serang Ukraina dengan Rudal Hipersonik, Putin Peringatkan Negara Barat Juga Bisa Jadi Target Serangan Serangan ini menunjukkan peningkatan ketegangan baru dalam konflik yang terjadi di Ukraina.,” Merdeka.com. [Online]. Available: https://www.merdeka.com/dunia/rusia-serang-ukraina-dengan-rudal-hipersonik-putin-peringatkan-negara-barat-juga-bisa-jadi-target-serangan-242231-mvk.html

K. H. Bidara Pink, “ Lonjakan Harga Minyak Akibat Konflik Rusia-Ukraina Bisa Mengerek Inflasi,” KONTAN.CO.ID. [Online]. Available: https://newssetup.kontan.co.id/news/lonjakan-harga-minyak-akibat-konflik-rusia-ukraina-bisa-mengerek-inflasi

A. F. Aprilia, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia dengan Menggunakan Abnormal Return, Trading Volume Activity dan market Capitalization,” Skripsi, 2020.

N. S. Marsuni, R. A. Arum, L. Mariana, and Nersiyanti, “Analisis Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Pengumuman Pandemi Covid 19,” J. Ekon. dan Bisnis, vol. 6, no. 3, pp. 276–285, 2023.

E. Febriansyah and F. Ranidiah, “Jpmb 1,” vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2021.

M. A. N. Amin, “Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham Pt.Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19,” J. Valuasi J. Ilm. Ilmu Manaj. dan Kewirausahaan, vol. 2, no. 1, pp. 223–233, 2022, doi: 10.46306/vls.v2i1.93.

I. G. A. S Wibawa and N. P. S. Suryantini, “Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right Issue Di Bei,” E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana, vol. 8, no. 4, p. 2381, 2019, doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i04.p18.

R. B. Amalatus, R. N. Alifha, I. S. Ningsih, A. Hartono, and M. Ikbal, “Analisis Studi Kelayakan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam di SMPN 2 Tempurejo,” VEKTOR J. Pendidik. IPA, vol. 2, no. 1, pp. 49–55, 2021, doi: 10.35719/vektor.v2i1.25.

D. S. Palupi, E. Tandelilin, A. Hermanto, and M. F. Rosyid, “Fluctuation of LQ45 index and BCA stock price at Indonesian Stock Echange IDX,” Int. J. Eng. Res. Appl., vol. 7, no. 1, pp. 65–68, 2017, doi: 10.9790/9622-0701026568.

I. K. W. Wardhana, H. Hermanto, and I. N. Nugraha AP, “Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Penetapan Undang-Undang Tax Amnesty,” Jmm Unram - Master Manag. J., vol. 10, no. 3, pp. 186–198, 2021, doi: 10.29303/jmm.v10i3.661.

J. Frikasih, M. Mangantar, and L. J. Rumokoy, “J . Frikasih ., M . Mangantar ., L . J . Rumokoy ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN MARKET DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED AMERIKA SERIKAT PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN ( IHSG ) ANALYSIS OF ABNORMAL DIFFERENC,” vol. 11, no. 3, pp. 381–389, 2023.

L. Akhadiyah and Y. Isbanah, “Analisis Komparatif Abnormal Return dan Trading Volume Activity Emiten Sektor Mining Berdasarkan Pengumuman Kasus Pasien Covid-19 Pertama di Indonesia,” Jurnal Ilmu Manajemen, vol. 9, no. 3. pp. 979–989, 2021. doi: 10.26740/jim.v9n3.p979-989.

F.B.Sevina and Nugraeni, “PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI,” Edunomika, vol. Vol. 08, N, 2024, https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/15281